Hur att beräkna risken i din dag Trading Returer

September 1

De flesta daytraders är ganska bra på att hålla koll på de pengar de har gjort, men i allmänhet inte så bra på att bedöma risken i dessa returer. Här är ett par åtgärder som du kan titta på för att avgöra risknivån du tar att få dessa handel vinster.

Win-förlust i procent

Daytraders beräkna ofta deras "batting genomsnittet", även om de kan kalla det deras win-förlust i procent eller vinna förhållandet Det är samma:. Antalet lyckade avslut till det totala antalet avslut. Inte alla branscher måste arbeta för dig att tjäna pengar, men oftare affärerna fungerar för dig, kommer sannolikt att vara den bättre din totala prestanda.

Om du har både bra prestanda och hög slaggenomsnitt, sedan din strategi kan ha mindre risk än en som förlitar sig på bara en handfull hemkörning avslut mitt i en massa utslag.

Standardavvikelse

Vill du ha något hårdare än din slaggenomsnitt? Vänd dig till standardavvikelse, vilket är knepigt att räkna utan ett kalkylblad, men utgör kärnan i många riskmått ute.

Standardavvikelsen Beräkningen börjar med den genomsnittliga avkastningen under en given tidsperiod. Detta är den förväntade avkastningen, den avkastning som i genomsnitt får du om du håller dig med din handelsstrategi. Men en viss vecka, månad eller år, avkastningen kan vara mycket annorlunda än vad du förväntar dig.

Ju mer troligt är det att du får vad du förväntar dig, desto mindre är risken du tar. Försäkrade bank sparkonton betala en låg ränta, men takten är garanterad. Dag för handel ger möjlighet till betydligt högre avkastning, men också möjligheten att du kan förlora allt någon månad - särskilt om du inte kan hålla sig till din handel disciplin.

Hur att beräkna risken i din dag Trading Returer

Du beräknar standardavvikelse genom en serie steg:

  • I steg ett, du tar varje avkastning under tidsperioden och sedan hitta genomsnittet. En enkel medelvärdet kommer att göra. Här finns det 12 månader, så lägg alla 12 returer och sedan dividera med 12.
  • I steg två, du tar alla de 12 returer och sedan subtrahera medelvärdet från den. Denna calcualtion visar hur mycket någon avkastning avviker från genomsnittet, för att ge dig en känsla av hur mycket avkastningen kan gå fram och tillbaka.
  • I steg tre, du tar var och en av dessa skillnader och sedan torget dem (multiplicera dem själva) att bli av med negativa tal. När du lägger dem upp, får du ett antal kända i statistiken som summan av kvadrat. Nu har du nog för Steg fyra.
  • I Steg fyra, ta dig genomsnittet av summan av kvadrat.
  • För Steg fem beräknar du kvadratroten av medelvärdet av summan av kvadraterna. Det kvadratroten ur Steg fem är standardavvikelsen, det magiska numret du söker.

Naturligtvis behöver du inte göra allt detta matte. Nästan all handel programvara beräknar standardavvikelse automatiskt, men åtminstone nu vet du var beräkningen kommer ifrån.

Ju högre standardavvikelse, den mer riskfyllda strategin. Detta nummer kan hjälpa dig att avgöra hur bekväm du är med olika handels tekniker du kan vara backtesting, samt om du vill hålla fast vid din nuvarande strategi.

I akademiska termer, är risken att sannolikheten för att få något annat än den avkastning du förväntar avkastning. För de flesta människor finns det ingen risk att få mer än du förväntar dig; problemet är att få mindre än du räknade med. Detta är en viktig begränsning av riskvärdering. Naturligtvis är några perioder bättre än väntat avkastning ofta följs av en körning av sämre än väntat avkastning.