Vad är Back Testing?

July 23

Tillbaka testning är en strategi för handel som innebär uppgiften att analysera historiska data relaterade till investeringsmöjlighet. Resultaten av undersökningen jämförs sedan med aktuell status av investeringen. Detta för att avgöra om det finns några indikationer på gynnsamma trender. Här är lite information om hur tillbaka testar fungerar, varför det är viktigt att arbeta med korrekta uppgifter, och vad som kan hända om ryggtester utförs felaktigt.

En av de viktigaste sakerna att förstå om back testning är att processen bygger en hel del på kör simuleringar. Även är det inte ovanligt att någon investering som skall sprang genom en serie simuleringar baserade på antalet aktier köpts eller sålts, går konceptet lite djupare med ryggtester. Inte bara är simuleringar körs bygger på aktuell status för beståndet eller kursutveckling; simuleringar också köra på tidigare resultat av investeringen. Denna extra milen för att förutsäga handelscykler och prestandanivåer baserat på tidigare status appliceras sedan aktuell status av investeringen.

Poängen med ryggen testning är att se om det fanns liknande uppsättningar av omständigheter i det förflutna som är tillämpliga på det aktuella läget för investeringen. Om så är fallet, kan det vara en stark indikator på om placeringen är benägna att flytta i framtiden. Detta gäller särskilt om en kombination av tidigare data och simuleringar indikerar investeringen har varit på ett liknande tillstånd vid flera tillfällen tidigare, och tenderade att röra sig i en viss riktning i en majoritet av simuleringarna.

En av farorna med att genomföra tillbaka testning är att tillförlitligheten av resultaten är direkt relaterad till kvaliteten på de historiska data som används för att köra de fackliga simuleringar. Felaktiga eller ofullständiga uppgifter kommer snabbt göra varje försök till baksidan testa värdelöst. Dessutom är det viktigt att inte bortse någon aspekt av tidigare resultat av investeringen, även den detaljen kan tyckas oskyldigt. Ju mer komplett och detaljerad data som används för att utföra ryggtester, desto bättre chanser att simuleringarna kommer att peka på en livskraftig slutsats om hur investeringen kommer att handlas i framtiden.

Tillbaka testning är inte en övning som kan utföras i fem minuter eller mindre. Dessutom kan mängden detaljer som måste tillämpas bli omfattande. För personer som vill ha ett snabbt svar och inte är intresserade av att vada genom den tidigare dokumentation om prestationsnivå, back testning kan verka som en hel del problem för väldigt lite avkastning. Fortfarande, i händelse av att göra en stor investering, tar dig tid att engagera sig i ryggen testning är ett sätt att säkerställa att investeringen är sund, och sannolikt kommer att växa i framtiden.